めも

メモ.

特異スペクトル変換法について

特異スペクトル変換法

部分空間同士間の距離を求めて変角を計算することで異常を検出する手法であり、およそ以下のステップを踏む。

  • 履歴・テスト行列を計算する
  • 上記行列を共に特異値分解
  • 特異値分解した結果の左特異ベクトルの最大特異値を計算し、それを元にして変化の度合いを求める

www.slideshare.net

実装例

自分の理解のために後ほど自分で実装したものも載せる予定です。