めも

メモ.

時系列

特異スペクトル変換法について

特異スペクトル変換法 実装例 特異スペクトル変換法 部分空間同士間の距離を求めて変角を計算することで異常を検出する手法であり、およそ以下のステップを踏む。 履歴・テスト行列を計算する 上記行列を共に特異値分解 特異値分解した結果の左特異ベクトル…

経済・ファイナンスデータの計量時系列分析のメモ(1)

概要 以下の本を読みつつ、調べた内容のメモです。 参照したページのリンクは適宜間に挟みます。 冒頭〜AR過程の手前まで。 経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー)作者:竜義, 沖本発売日: 2010/02/01メディア: 単行本 第一章:基礎概…

pythonで日付(タイムスタンプの文字列)から日付の特徴を作成する

必要ライブラリ 文字列からタイムスタンプを取得 曜日 祝日フラグ 次の日が休日 次の日が平日 元旦から何日目か 年と週番号(元旦から第何週目か) 月と日 年度始めから何日目か その月の平日と休日の一覧 その月に平日と休日が何日あるか 一年前の今日に一…

時系列分析の基礎を調べる:その1

時系列分析の基礎 標本と母集団 時系列データを構成する要素 ランダムウォーク 時系列データの種類 定常な系列 時系列データの種類分け 前処理 定常な系列への変換方法 フィルター 時系列データの分析 可視化 モデル 定常時系列に対するモデル Box-Jenkins法…

時系列データ解析のメモ+pythonで株価の取得

時系列データとは よく出る確率分布・密度関数 ポアソン分布 goodness of fit test pythonにて株価を取得 pandas_datareaderのインストール データの取得 データのプロット 対数収益率の計算 統計量の計算・分析 平均・分散・相関 ヒストリカルボラティリテ…